アクチュアリー

まだ起きていない事故に値段をつける仕事

自動車保険の更新案内が届く前に、誰かが「この契約者が来年事故を起こす確率と、そのとき支払う金額」を保険料という一つの数字に畳み込んでいる。終身保険なら、加入者が数十年後に亡くなる時期と、それまでに会社が積み立てておくべき責任準備金を見積もる。この計算を担うのがアクチュアリーである。

仕事は大きく三つに分かれる。新商品の保険料を算出すること、すでに販売した契約について将来の支払いに備える責任準備金を評価すること、そして会社が大きな損失に耐える資本を持っているかを検証することだ。統計モデルを扱うが、モデルを回せば終わりではない。前提の置き方を経営陣や金融庁に説明し、結果に責任を持つ書類に自分の名前を残す。

日本では、公益社団法人日本アクチュアリー会の資格試験が実務上の基準になっている。第1次試験は数学、生保数理、損保数理、年金数理、会計・経済・投資理論の5科目で、全科目に合格すると準会員になる。第2次試験は生保、損保、年金のコースに分かれ、合格して正会員となる。保険会社は保険業法に基づき保険計理人を選任する義務があり、その要件は内閣府令で定められている。実務では日本アクチュアリー会の正会員であることと実務経験が基準になる。

いま日本でこの職種が求められる理由

保険計理人の選任は法律上の義務であり、需要は会社の好みではなく制度に組み込まれている。加えて金融庁は、保険会社の負債と資本を経済価値ベースで評価するソルベンシー規制の導入を決めている。負債を現在の前提で繰り返し評価する体制に移ると、商品開発時に一度計算して終わる仕事が、決算ごとに繰り返され、結果が会社の資本比率に直結する仕事に変わる。計理部門の負荷は減らない。

保険会社の外にも仕事はある。監査法人やコンサルティング会社が保険会社の算出結果を検証し、企業年金や共済も長期の負債を評価できる人を必要としている。

どんな人に向いているか

• 確率や金融数学を道具として使うことに抵抗がなく、その結果を言葉に戻して説明することも嫌ではない人
• 答えが一つに定まらない問題で「この前提を選んだ理由」を記録に残す習慣がある人
• 資格試験を何年にもわたって続けられる人。試験は一度で終わらない
• 法令や会計基準が変われば自分の計算も変わるという事実を受け入れられる人

どうやって入るか

• 学部は数学、統計、経済、商学などが多いが、専攻の制限はない。ただし第1次試験の会計・経済・投資理論のように、学部で触れなかった分野は自分で補う必要がある
• 学生時代に日本アクチュアリー会の第1次試験を1〜2科目受けておき、その合格実績を持って生命保険会社、損害保険会社、信託銀行の年金部門などに新卒で入る人が多い
• 入社後は勤務しながら残りの第1次科目と第2次試験を受け続ける。多くの会社に受験支援の制度がある
• 監査法人や計理コンサルティング会社に入り、保険会社の検証業務を通じて実務を積む経路もある
• 保険計理人を目指すなら、正会員資格に加えて内閣府令が定める実務経験の要件を満たす必要がある

現実として知っておくこと

• 正会員までに何年もかかり、その間は仕事と受験勉強を並行させる。途中で止まる人も少なくない
• 決算期に業務が集中する。負債を決算ごとに再評価する体制では、この負荷は構造的なものになる
• 採用は生保、損保、信託銀行、監査法人、コンサルティング会社に集まり、地域的には東京への集中が大きい
• 仕事の多くは表計算ソフト、計理システム、SQLやR、Pythonなどのプログラミングである。数学が好きでも、道具の習得は別に必要になる